📑 场外衍生品风控日报
一、组合概览
持仓数量
1
名义本金
¥3,000,000
标的数量
1
报告日期
2026-07-01
二、估值与希腊敞口
总 MTM
¥2,878,931
总 Delta
134.53
总 Vega
-22,095.43
总 VaR_10d
¥274,909
总 ES_10d
¥318,404
| 产品ID | MTM | Delta | Vega | 敲入概率 | 安全垫 | VaR_10d | ES_10d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO-000852-001 | ¥2,878,931 | 134.53 | -22095.43 | 30.73% | 34.74% | ¥274,909 | ¥318,404 |
三、系统性风险评估
FSI 评分
48.7/100
风险等级
中性震荡
历史分位
48.73%
四、风险预警汇总
安全垫预警
0 个
敲入概率预警
1 个
VaR 超限预警
1 个