📑 场外衍生品风控日报
一、组合概览
持仓数量
2
名义本金
¥20,000,000
标的数量
1
报告日期
2026-08-15
二、估值与希腊敞口
总 MTM
¥18,559,179
总 Delta
1,292.88
总 Vega
-134,096.44
总 VaR_10d
¥2,207,527
总 ES_10d
¥2,563,798
| 产品ID | MTM | Delta | Vega | 敲入概率 | 安全垫 | VaR_10d | ES_10d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNO-000300-001 | ¥9,457,059 | 696.56 | -63577.65 | 26.45% | 25.26% | ¥1,145,438 | ¥1,340,152 |
| SNO-000852-001 | ¥9,102,120 | 596.33 | -70518.79 | 40.53% | 29.55% | ¥1,062,089 | ¥1,223,646 |
三、系统性风险评估
FSI 评分
46.7/100
风险等级
中性震荡
历史分位
46.67%
四、风险预警汇总
安全垫预警
0 个
敲入概率预警
1 个
VaR 超限预警
2 个