🌐 系统性风险预测仪表盘
金融压力指数 FSI
FSI 评分
48.7/100
风险等级
中性震荡
历史分位
48.73%
1M趋势斜率
+0.0000/日
五大类因子得分
| 大类 | 得分 |
|---|---|
| 市场波动与恐慌 | 56.92 |
| 宏观脆弱性 | 74.19 |
| 市场结构分化 | 46.74 |
| 风险溢出 | 38.87 |
| 流动性风险 | 31.27 |
XGBoost 系统性崩盘概率预测
1M 崩盘概率
50.00%
3M 崩盘概率
50.00%
6M 崩盘概率
50.00%
1M 大幅回撤(≥20%)
50.00%
3M 大幅回撤
50.00%
敲入踩踏概率
30.00%
系统性风险→持仓传导测算
波动率放大
1.00x
额外下跌冲击
0.00%
相关性模式
normal
VaR 放大
1.00x
组合系统性亏损
¥0
本金损失比例
0.00%
敲入产品数
0/1
踩踏风险评分
0.27
系统性极端情景测试（§4.6）
当前 FSI 等级：中性震荡。传导参数：波动率放大 1.0x，额外下跌冲击 0%，相关性模式 normal，VaR 放大 1.0x。
持仓影响：1 个头寸中，0 个已触发敲入，0 个临近敲入（安全垫<10%）。
XGBoost 预测未来1月系统性崩盘概率 50.0%，建议提前降低高 Beta 头寸。