按情景类型汇总
| 类型 |
最大亏损 |
平均亏损 |
超限产品数 |
| 历史压力 |
¥-6,103,356 |
¥-5,212,808 |
10 |
| 波动率偏斜 |
¥-2,953,723 |
¥-2,293,334 |
4 |
| 系统性极端 |
¥-6,356,330 |
¥-5,605,416 |
8 |
| 自定义 |
¥-7,130,232 |
¥-4,799,009 |
6 |
全情景明细
| 情景 | 类型 |
亏损金额 | 亏损比例 |
超限产品数 | 产品数 |
| 重度下跌 |
自定义 |
¥-7,130,232 |
-35.65% |
2 |
2 |
| 跨市场共振下跌 |
系统性极端 |
¥-6,356,330 |
-31.78% |
2 |
2 |
| 2020疫情熔断 |
历史压力 |
¥-6,103,356 |
-30.52% |
2 |
2 |
| 2018贸易战 |
历史压力 |
¥-6,021,274 |
-30.11% |
2 |
2 |
| 波动率系统性飙升 |
系统性极端 |
¥-5,601,258 |
-28.01% |
2 |
2 |
| 流动性枯竭 |
系统性极端 |
¥-5,300,011 |
-26.50% |
2 |
2 |
| 2022熊市 |
历史压力 |
¥-5,263,688 |
-26.32% |
2 |
2 |
| 敲入踩踏 |
系统性极端 |
¥-5,164,066 |
-25.82% |
2 |
2 |
| 中度下跌 |
自定义 |
¥-4,905,663 |
-24.53% |
2 |
2 |
| 2024指数回调 |
历史压力 |
¥-4,656,795 |
-23.28% |
2 |
2 |
| 2025回调 |
历史压力 |
¥-4,018,925 |
-20.09% |
2 |
2 |
| IV曲面上移20vol |
波动率偏斜 |
¥-2,953,723 |
-14.77% |
2 |
2 |
| 轻度下跌 |
自定义 |
¥-2,361,132 |
-11.81% |
2 |
2 |
| IV曲面上移10vol |
波动率偏斜 |
¥-1,632,945 |
-8.16% |
2 |
2 |