按情景类型汇总
| 类型 |
最大亏损 |
平均亏损 |
超限产品数 |
| 历史压力 |
¥-1,029,605 |
¥-842,213 |
5 |
| 波动率偏斜 |
¥-542,934 |
¥-420,798 |
2 |
| 系统性极端 |
¥-1,011,909 |
¥-927,299 |
4 |
| 自定义 |
¥-1,126,239 |
¥-750,513 |
3 |
全情景明细
| 情景 | 类型 |
亏损金额 | 亏损比例 |
超限产品数 | 产品数 |
| 重度下跌 |
自定义 |
¥-1,126,239 |
-37.54% |
1 |
1 |
| 2020疫情熔断 |
历史压力 |
¥-1,029,605 |
-34.32% |
1 |
1 |
| 跨市场共振下跌 |
系统性极端 |
¥-1,011,909 |
-33.73% |
1 |
1 |
| 波动率系统性飙升 |
系统性极端 |
¥-985,318 |
-32.84% |
1 |
1 |
| 2018贸易战 |
历史压力 |
¥-936,118 |
-31.20% |
1 |
1 |
| 流动性枯竭 |
系统性极端 |
¥-894,140 |
-29.80% |
1 |
1 |
| 敲入踩踏 |
系统性极端 |
¥-817,830 |
-27.26% |
1 |
1 |
| 2022熊市 |
历史压力 |
¥-811,901 |
-27.06% |
1 |
1 |
| 2024指数回调 |
历史压力 |
¥-766,592 |
-25.55% |
1 |
1 |
| 中度下跌 |
自定义 |
¥-762,612 |
-25.42% |
1 |
1 |
| 2025回调 |
历史压力 |
¥-666,850 |
-22.23% |
1 |
1 |
| IV曲面上移20vol |
波动率偏斜 |
¥-542,934 |
-18.10% |
1 |
1 |
| 轻度下跌 |
自定义 |
¥-362,687 |
-12.09% |
1 |
1 |
| IV曲面上移10vol |
波动率偏斜 |
¥-298,662 |
-9.96% |
1 |
1 |